Anelka har til gode å score i Premier League denne sesongen, og det har ført til spekulasjoner om at den tidligere stjernespissen er på vei bort fra Reebok Stadium.
Det franske mesterlaget Lyon er den siste tiden blitt linket til £8 millioner pund kjøpet fra Fenerbahce i sommer.
— Vi har ikke hatt noen kontakt med andre om Nicolas. Selv om vi hadde hatt det, så hadde svaret vært nei, sier Allardyce til Teamtalk.
Han innrømmer imidlertid at han er bekymret over Anelkas scoringsvegring.
— Nicholas' bidrag i kampene har vært bra, men fordi vi ikke vinner så begynner folk å snakke mer om faktumet at han ikke har scoret, sier han.
Søndag møter Bolton Anelkas gamle klubb på Reebok Stadium.
— Det hadde vært fantastisk om han hadde scoret sitt første Premier League mål for oss mot Arsenal. Men hvis han får et så må det være vinnermålet, ellers så vil det ikke bety noenting, forklarer Allardyce.